1.    (20 балів).Розглянемо 6-місячний кол опціон на акції AMAZON[i] ([/i][i]AMZN[/i][i])[/i]  з ціною виконання E=$1000. Ціна акції AMAZON  =$987,безризикова процентна ставка 1,25% річних і стандартне відхилення доходності
акцій [i]AMZN[/i][i] [/i]складає 18%. Знайдіть вартість кол опціону,скориставшись формулою Блека-Шоулза і Мертона,[b]Вказівка[/b]. Реалізація формули міститься у файлі [b]Black[/b][b]&[/b][b]Scholes[/b][b].[/b][b]xls[/b]. 2.    (30 балів).Припустимо, що ви володієте 3-ма
акціями компанії AMZN, придбали один пут-опціонна акції компанії AMZN зі страйковою ціною Е=$1000 і два пут-опціони зістрайковою ціною Е=$900. Термін виконання опціонів – 6 місяців. Зобразіть
графічно функцію виплат по такому вашому інвестиційному портфелю через 6
місяців.[b][/b][b]Вказівка[/b]. Пут-опціоном наакцію зі страйковою ціною Е називається право інвестора продати акцію за ціною
Е через час Т (час до виконання опціону). Ви повинні зобразити графічно: 1)
виплати інвестора по трьох акціях в залежності від їх ціни; 2) виплати по пут
опціону зі страйком $1000 в залежності від ціни акції; 3) виплату по двох
пут-опціонах зі страйком $900 в залежності від ціни акції. А потім потрібно додати
всі три графіки разом і зобразити результуючий профіль виплат. Завдання можна
виконати в ексель або вручну побудувати відповідні графіки і зробити
скан-копію.[b][/b]

1.    (20 балів).Розглянемо 6-місячний кол опціон на акції AMAZON (AMZN)  з ціною виконання E=$1000. Ціна акції AMAZON  =$987,безризикова процентна ставка 1,25% річних і стандартне відхилення доходності
акцій AMZN складає 18%. Знайдіть вартість кол опціону,скориставшись формулою Блека-Шоулза і Мертона,Вказівка. Реалізація формули міститься у файлі Black&amp;Scholes.xls. 2.    (30 балів).Припустимо, що ви володієте 3-ма
акціями компанії AMZN, придбали один пут-опціонна акції компанії AMZN зі страйковою ціною Е=$1000 і два пут-опціони зістрайковою ціною Е=$900. Термін виконання опціонів – 6 місяців. Зобразіть
графічно функцію виплат по такому вашому інвестиційному портфелю через 6
місяців.Вказівка. Пут-опціоном наакцію зі страйковою ціною Е називається право інвестора продати акцію за ціною
Е через час Т (час до виконання опціону). Ви повинні зобразити графічно: 1)
виплати інвестора по трьох акціях в залежності від їх ціни; 2) виплати по пут
опціону зі страйком $1000 в залежності від ціни акції; 3) виплату по двох
пут-опціонах зі страйком $900 в залежності від ціни акції. А потім потрібно додати
всі три графіки разом і зобразити результуючий профіль виплат. Завдання можна
виконати в ексель або вручну побудувати відповідні графіки і зробити
скан-копію.

Гость guest_15297788861439

Финансовая аналитика