Диплом по ценным бумагам

Тема: Управление портфелем ценных бумаг (на материалах российского рынка ценных бумаг)

цена 4000 руб

план:

1. Теоретические основы формирования и управления портфелем ценных бумаг

1.1 Понятие и финансовые характеристики портфеля ценных бумаг

1.2 Нормативно-правовое регулирование портфельного инвестирования на Российском рынке ценных бумаг

ОФБУ-банки,

население – пифы – управляющие компании

1.3 Основные особенности портфельного инвестирования на Российском рынке ценных бумаг

1. Статистика с 1999 – 2008 г.г.

2. Стратегия и тактика портфельного инвестирования на примере индексного и отраслевого портфелей

2.1. Анализ состава и структуры индексных портфелей

Найти в Инте и представить в виде секторных диаграмм структуру реальных индексных портфелей. Выявить какие портфели на рынке более, а какие менее динамичны на фоне индекса РТС.

2.2. Оценка финансовых характеристик акций статистических методов

Рассчитать характеристики акций наиболее динамичного индексного портфеля (см.лаб.раб по ОиАР).

2.3. Сравнение характеристик индексных портфелей с альтернативными видами инвестирования

(размещение на депозитный вклад КБ, приобретение облигаций и др.)

Выводы по второй главе:

1. Перечислить наиболее привлекательные индексы за прошедший год

2. Сравнить риск и доходность конкретного портфеля с размещением средств на банковский депозитный вклад

3. Методы оптимизации или выбора индексного портфеля

3.1 Математическая модель построения оптимального портфеля ценных бумаг

Математическая формулировка (система уравнений) задачи отыскания оптимального портфеля. Методы решения этой задачи.

3.2 Расчет оптимальной структуры портфеля ценных бумаг

Взять конкретный индексный портфель (наиболее динамичный по доходности). С помощью рассчитанных финансовых характеристик этих облигаций (в п. 2.1) решить задачу оптимального портфеля. Сравнить характеристики реального портфеля со своим (оптимальным).

3.3 Рекомендации по улучшению состава и структуры индексного портфеля НАЗВАНИЕ ИНДЕКСА

Выводы по третьей главе:

1. Получена оптимальная структура портфеля

2. Его риск и доходность такие. Сравнить риск и доходность рассчитанного портфеля с индексом, с размещением средств на банковский депозитный вклад.